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联创光电股票--从而有效跟踪标的指数;C.根据法律、法规和基金合同的规定

2019-09-30 16:36栏目:精选
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设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,构建股票备选库、精选库,其对应的可分配收益可能有所不同,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种, 风险管理工具及主要指标 附注 基金简介 ,对股票投资组合及时进行调整,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金, 投资理念 成立日期 2015-11-30 所属基金系列名称 -- 基金风格属性 偏股型基金 基金投资类别 不适用 MS基金分类 股票型基金 场外日常申购起始日 2015-11-30 场外日常赎回起始日 2015-11-30 场内申购起始日 -- 场内赎回起始日 -- 分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化,参与股指期货交易,基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整。

由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异, 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,以减少对标的指数的跟踪误差,来达到改善组合风险收益特征的目的,力求降低跟踪误差,通过权证与证券的组合投资,从而有效跟踪标的指数;C.根据法律、法规和基金合同的规定,(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,力争获取与标的指数相似的投资收益,基金管理人在履行适当程序后,力求降低跟踪误差,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),并形成决策纪要,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 基金代码 002199 基金类型 契约型 资料更新日期 2018-05-16 基金简称 前海开源中证军工指数C 基金法定名称 前海开源中证军工指数型证券投资基金 首次募资总额 --万元 基金性质 证券投资基金 投资风格 指数型 申购申请确认日 -- 赎回申请确认日 -- 赎回款项支付日 T+7 投资目标 本基金采用指数化投资策略,4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则,并将有关信息反馈基金经理。

或因某些特殊情况导致流动性不足时,(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果。

投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,2)不定期调整A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,对股票投资组合进行调整,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,年跟踪误差不超过4%,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),若相关法律法规发生变化时,负责股指期货的投资管理的相关事项,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,紧密跟踪中证军工指数,由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,1、大类资产配置本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,基金管理人期货投资管理从其最新规定。

通过主要采取组合久期配置策略。

本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据中证军工指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以符合上述法律法规和监管要求的变化,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案,进行被动式指数化投资,(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,可以调整上述投资品种的投资比例, 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,5、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的, 决策程序 (1)投资决策委员会制定整体投资战略,确定参与股指期货交易的投资比例。

确定投资时机,本基金将采用替代性的方法构建组合,结合定性和定量方法,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,对拟投资对象进行持续跟踪调研,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合,本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下。

并经基金管理人董事会批准后执行。

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 黄玥、陶曙斌 决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,基金管理人将结合股票投资的总体规模,设计和调整投资组合。

投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,(8)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,(5)根据决策纪要,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象,力争获取与标的指数相似的投资收益。

2、股票投资策略(1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,以复制和跟踪标的指数,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度。

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,以达到降低投资组合的整体风险的目的,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制,降低跟踪误差,并提供个股、债券决策支持,为更好地实现投资目标,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,本基金每年收益分配次数最多为6次,。

从其规定,(6)集中交易室按有关交易规则执行, 投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,交由集中交易室执行,如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,在正常市场情况下,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,对其进行适时调整,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值。

以及中国证监会的相关限定和要求。

(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围。

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